日経225 トレードメモ出張所

日経225先物のオンライン売買管理サイト「トレードメモ」の機能紹介用の出張所です。
お知らせだけでは書ききれない内容を載せていきたいと思います。

MAEと聞くとそれは新種の移動平均線?と答えるあなたはテクニカルマニアですね?
でも違います。
MAEは最大逆高幅(Maximum Adverse Excursion)、ポジション保有中の最大の含み損の略です。
管理人の分析のマイブームに月毎のMAEと最大損のチェックがあります。
損切をentryの時点できちんと仕掛けていれば、最大損>=MAEなのでその月で心のブレがわかるのですが、
ん?MAEのほうが大きい、でも損切をはずす事はないはず・・
そこでシステムのバグかと思い調べてみると、原因がわかりました。
トレードメモはリアルタイムのティックの情報を取得しているわけではないので、
最小単位が1分足となります。
そのためエントリーとイグジットの時の1分足の値幅が大きいと
実際には発生していない値をとってしまう可能性があります。

例をあげてみると、
買いentry、売りexitの場合に
1分足が始値:19000 高値:19100 安値:18900 終値:19010の足で19050でイグジットした場合、
a) 19000→18900→19050でイグジットした場合と
b) 19000→19100→19050でイグジットする場合の可能性があります。

実際にはb)の値動きをした場合でもトレードメモでは
判定がつかないものについてはシビアなほうに倒す前提なのでa)の考えに基づき分析を行います。
すると実際にはトレードを行っている間は発生しなかった安値(つまり損切の値より小さい値)が検出される
事となります。

システム側の簡単な回避策としては、分析の際にexitが出た足の前までしか利用しないという案も
ありますが、今度は最後の足で発生しているデータがとれなくなるというジレンマ。。

まあ、今のところはチャートで確認するという事で許してください。

これからもトレードメモをごひいきに

コメント

コメントフォーム
評価する
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • リセット